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1
Quantile regression: estimation and simulation
Wiley
Davino
,
Cristina
,
Furno
,
Marilena
,
Vistocco
,
Domenico
regression
quantile
𝜃
variables
figure
median
estimated
coefficients
solution
function
sample
slope
row
linear
values
quantiles
pivot
objective
estimator
residuals
estimates
outliers
algorithm
feasible
observations
expectiles
tableau
standard
column
computed
programming
sets
𝛽̂1
𝛽
simplex
entering
intercept
difference
iteration
optimal
compute
weights
artificial
coefficient
elemental
expectile
conditional
𝛽̂0
𝛽0
estimators
Année:
2014
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.11 MB
Vos balises:
0
/
0
english, 2014
2
Quantile Regression Volume 2 Estimation and Simulation
Wiley
Marilena Furno
,
Domenico Vistocco
regression
quantile
𝜃
variables
figure
median
estimated
coefficients
solution
function
sample
slope
row
linear
values
quantiles
pivot
objective
estimator
residuals
estimates
outliers
algorithm
feasible
observations
expectiles
tableau
standard
column
computed
programming
sets
𝛽̂1
𝛽
simplex
entering
intercept
difference
iteration
optimal
compute
weights
artificial
coefficient
elemental
expectile
conditional
𝛽̂0
𝛽0
estimators
Année:
2018
Langue:
english
Fichier:
PDF, 6.26 MB
Vos balises:
0
/
0
english, 2018
3
Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Gabler Verlag
Simona Roccioletti (auth.)
risk
backtesting
garch
function
measures
expected
probability
models
shortfall
esα
zeros
figure
elicitability
scoring
kernel
appendix
elicitable
exceptions
empirical
forecast
expectiles
statistic
analysis
distributions
conditional
dax
arα
ftse
nikkei
tests
coherent
euro
stoxx
consistent
coverage
kupiec
definition
different
variables
error
losses
outcome
relative
interval
matlab
violation
positive
quantile
random
first
Année:
2016
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.97 MB
Vos balises:
0
/
0
english, 2016
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