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A Practitioner's Guide to Factor Models
Edwin Burmeister, Richard Roll, Stephen A. Ross, Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Richard Grinold and Ronald N. KahnAvez-vous aimé ce livre?
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This monograph presents the work of three groups of experts addressing the use of single-factor models to explain security returns: Edwin Burmeister, Richard Roll, and Stephen Ross explain the basics of Arbitrage Pricing Theory and discuss the macroeconomic forces that are the underlying sources of risk; Edwin J. Elton and Martin J. Gruber present multi-index models and provide guidance on their reliability and usefulness; and Richard C. Grinold and Ronald N. Kahn address multiple-factor models for portfolio risk.
Catégories:
Année:
1994
Editeur::
Research Foundation of CFA Institute
Langue:
english
Pages:
92
ISBN 10:
0943205247
ISBN 13:
9780943205243
Fichier:
PDF, 5.18 MB
Vos balises:
IPFS:
CID , CID Blake2b
english, 1994
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